中原期货-晨报

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发布机构: 中原期货
发布日期: 2017-07-11
中原官网 www.zyfutures.com 中原期货晨报 客服电话 4006-967-218 2017 年 7 月 11 日 隔夜资本市场 宏观要闻 1、中国 6 月 CPI 同比增 1.5%,预期增 1.6%,前值增 1.5%,其中食品烟酒价格同比降 0.2%,其他类价格同 比均上涨。中国 6 月 PPI 同比增 5.5%,预期增 5.5%, 前值增 5.5%。 2、央行连续十二日暂停公开市场操作,周一有 300 亿 逆回购到期,净回笼 300 亿;本周央行公开市场有 2800 亿逆回购和 1795 亿 MLF 到期。Shibor 多数下跌,3 个月 Shibor 创逾 2 个月新低。 3、中国证券报:公开市场操作(OMO)公告的措辞变 化,显示近期央行自然回笼资金的策略正在显效,货 币市场流动性异常充裕的状态已近尾声。今后一段时 间,债券发行还会带来扰动,中期借贷便利(MLF)到 期与财政收税的影响则将显现,流动性供求继续向中 性水平回归没有太大悬念。 4、新华社:业内人士预计,下半年央行会根据情况通 过公开市场操作进行适当的调节,货币供应方面仍保 持紧平衡,金融机构持有的现金头寸仍是“硬通货”; 下半年国内外的环境要求货币政策坚守稳健中性。 文华商品指数 146.32 数据来源:文华财经 主要市场表现 主要股指 上证综指 3212.63 ↓0.17% 沪深 300 3653.69 ↓0.06% 21408.52 ↓0.03% 纳斯达克指数 6176.39 ↑0.38% 标普 500 2427.43 ↑0.09% 富时 100 指数 7370.03 ↑0.26% 25500.06 ↑0.63% 道琼斯工业指数 恒生指数 全球汇率 美元指数 5、纽约联储报告:美联储资产负债表料将在 2020-2023 年期间实现正常化;中期之内,预计将赎回 1740 亿美 元国债,2018 年再投资规模料为 2520 亿美元。 欧元/美元 1.1399 ↓0.03% 澳元/美元 0.7607 ↑0.01% 美元/离岸人民币 6.8062 ↑0.04% 主要商品 6、外媒援引 CME 发言人称,上周五北京时间 07:06 分 银价暴跌的时候 CME 曾暂停交易 10 秒钟,随后上调了 9 月和 12 月的 COMEX 白银期货的最低价格。鉴于 07:06 分这个时间点与日本债市的开盘时间如此巧合,加之 日本央行开始利用贵金属引导货币政策,相信日本政 府很大程度上是最有可能的幕后之手。 NYMEX 原油 44.55 ↑0.72% ICE 布油 46.99 ↑0.60% LME 铜 5836.50 ↑0.09% COMEX 金 1213.70 ↑0.33% CBOT 大豆 1040.00 ↑2.41% 数据来源:Wind 所有分析与结论仅供参考,请投资者务必谨慎选择! 中原期货 1 主力合约日内振幅(以开盘价计) 5.0% 5.0% 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% -1.0% -1.0% -3.0% -3.0% -5.0% -5.0% PTA PP PVC 10 5 沪上中 黄白铜铝锌铅镍锡螺热焦焦铁动玻石天塑 深证证债债金银 纹轧炭煤矿力璃油然料 沥橡 钢卷 石煤 板 青胶 期货市场资金流入/流出情况 金融 14% 农产品 20% 1 (L) 500 50 300 期货市场资金概览 甲玉鸡白棉豆豆黄棕菜菜玉强 醇米蛋糖花粕油大榈油粕米麦 淀 豆油 粉 号 贵金属 7% 23.72 25.00 亿 元 20.00 15.41 15.00 10.00 5.00 工业品 59% 4.90 3.08 0.33 0.00 金融 分行业资金流入/流出 股指 国债 有色金属 -1.72 建材 11.81 煤炭 6.78 化工 2.88 谷物 2.75 油脂 2.47 7.71 -4.87 -50.00 数据来源:Wind 合计 10.00 6.47 5.59 4.64 2.60 0.00 13.68 饲料 农产品 11.54 5.00 0.33 钢铁 软商品 15.00 -0.04 贵金属 工业品 分品种资金流入/流出前五名 亿 元 3.11 贵金属 50.00 螺纹 焦炭 豆粕 天胶 豆油 矿石 铜 白糖 棉花 PP -2.12 -1.85 -2.94 -2.75 0.00 亿 元 -1.00 -2.00 -3.00 亿 元 -4.00 -5.00 -6.00 -5.09 中原期货 所有分析与结论仅供参考,请投资者务必谨慎选择! 2 商品期货注册仓单 品种 单位(每张) 仓单(张) 日变动 周变动 月变动 黄金 1000 克 624 0 0 ↓2061 白银 15 千克 1277951 ↓5875 ↓65028 ↓150095 铜 5吨 56879 ↓125 ↑242 ↑1780 铝 5吨 332360 ↑672 ↑4580 ↑18344 锌 5吨 17653 ↑1599 ↓404 ↓1208 铅 5吨 37397 ↑48 ↓5623 ↓31965 镍 1吨 64326 ↓383 ↓628 ↓6120 锡 1吨 5565 ↑297 ↑685 ↑1701 螺纹钢 10 吨 0 0 0 0 热轧卷板 10 吨 893 ↓290 ↓290 ↓4107 焦炭 100 吨 0 0 0 0 焦煤 60 吨 0 0 0 0 铁矿石 100 吨 0 0 0 0 动力煤 100 吨 0 0 0 0 玻璃 20 吨 0 0 0 0 石油沥青 10 吨 185860 0 ↑1170 ↓10210 天然橡胶 10 吨 338250 ↑1110 ↑1340 ↑11370 塑料(L) 5吨 547 0 ↓100 ↓598 PVC 5吨 172 0 0 ↓60 PP 5吨 772 0 0 ↓300 PTA 5吨 157609 ↓1411 ↓14841 ↓42339 甲醇 10 吨 0 ↓100 ↓100 0 玉米淀粉 10 吨 1527 ↓100 ↓320 ↓402 鸡蛋 5吨 11 ↑4 ↑9 ↑7 白糖 10 吨 74049 ↓418 ↓2306 ↓5040 棉花 5吨 2786 ↓38 ↓329 ↓1376 豆粕 10 吨 12998 0 ↑4691 ↑6714 豆油 10 吨 16329 0 0 ↓182 黄大豆 1 号 10 吨 21204 ↓20 ↓114 ↓1468 棕榈油 10 吨 360 0 0 ↓90 菜油 10 吨 3740 ↑405 ↑2171 ↑2740 菜粕 10 吨 512 0 0 ↓418 玉米 10 吨 13135 0 ↓2203 ↓6888 强麦 20 吨 275 0 0 ↓172 数据来源:Wind 中原期货 所有分析与结论仅供参考,请投资者务必谨慎选择! 3 重点品种交易策略 操作建议 股指 周一沪深两市早盘低开后呈现分化走势,震荡加剧。沪指再度挑战前期下跌时留下 的跳空缺口压力,缩量冲击后大幅回落,盘中创出反弹新高;创指则低开低走,接 连跌破多条均线,以中阴线报收,两市成交量均明显放大。观点,沪指在 3200 蓄势 待发。操作上,期指下月合约可以参与多单防守 IF3600,IH2500,现货方面中报行 情逐步展开,建议投资者重点关注中小市值个股的估值修复机会。 农产品 因天气干旱忧虑炒作,美豆继续大幅上涨。国内粕类多头思路不变,上周留有多单 继续持有,分别以 2825 和 2355 作为止盈持有;油脂全线上扬,豆油中期多单继续 持有,止盈位上移 5990,棕榈和郑油多单防守周一低点。白糖跌势趋缓,中期空单 可以十天线作为追踪止盈持有,否则以观望为主。黄豆跌至 3800 企稳,周一介入多 单防守 3848。淀粉和玉米暂时维持观望。 金属 上周公布的美国 6 月 ISM 制造 业和非制造 业指数均好于预期,6 月非农就业远超 预期,薪资增速温和上涨,劳动力市场依旧强劲,对美联储年内再次加息构成支撑。 沪金银空头趋势,切忌追空。沪锌 10 天均线跌破多单出局,沪铝可以 14100 做防守 持有多单,其余品种均维持观望。 黑色系 中国煤炭运销协会数据显示,中国秦皇岛煤炭价格上涨至 589 元/吨,库存上涨至 580 万吨。受南方连日暴雨、三峡大坝蓄水防洪等因素影响,本周水电出力减少, 火电日耗再次攀升,期末沿海主要电企合计日均耗煤量达到 66 万吨以上水平。黑色 系中,热卷螺纹以 3400 做止损持有多单。焦炭在不跌破 1780 前提下持有中期多单。 矿石在回调中参与多单,止损 10 天均线。 所有分析与结论仅供参考,请投资者务必谨慎选择! 4 重点品种交易策略 操作建议 化工品 上周五外盘原油期价继续走弱,周一国内化工品弱势震荡整理。ANRPC 最新数据显 示:前 6 月全球天然橡胶产量同比增 5.8%,供应缺口近 69 万吨。沪胶周一期价延 续低位震荡,日内短线交易。PP、塑料陷入震荡,暂时观望。甲醇周一期价冲高回 落,上周介入的多单防守位上移至 2430。PTA 上周介入的多单防守 4900。沥青连续 一周震荡整理,上方短线压力 2380-2410,日内短线参与。 (以上策略仅供参考,不 构成买卖出价建议) 所有分析与结论仅供参考,请投资者务必谨慎选择! 5 中原期货股份有限公司 中国·郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 10 号中原广发金融大厦四层 全国客服热线 4006-967-218 www.zyfutures.com 新乡营业部 南阳营业部 河南省新乡市荣校路 195 号 1 号楼东 1-2 层 电话:0373-2072881 河南省南阳市人民路 175 号粮业大厦三楼 电话:0377-63261919 灵宝营业部 大连营业部 河南省灵宝市函谷大道北段西侧 (灵宝市函谷路与五龙路交叉口西南角金湖公馆) 电话:0398-2297999 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号 大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 2405 号 电话:0411-84807209 西安营业部 陕西省西安未央区未央路 138-1 号中登大厦 A 座 20 层 F1、F11、F12 电话:029-89619031 免责条款 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议 不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见 并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需 注明出处为中原期货股份有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 所有分析与结论仅供参考,请投资者务必谨慎选择! 6
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