中粮期货-宏观与股指日报

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作者: 研究院
发布机构: 中粮期货
发布日期: 2017-01-04
v 宏观与股指日报 日度报告 2017/1/4 股指期货 研究院 宏观及股指要点  股指新年开门红,大盘股表现优于小盘股  欧美股市黄金涨,美元创近十四年新高,美油盘中创一年半新高但收跌 2.6%  人民币隔夜 HIBOR 飙至 17.8%  中国 12 月财新制造业 PMI 创四年新高  中铁总:2017 年推进铁路企业债转股,开展混合所有制改革  美国 12 月 ISM 制造业超预期 免责声明 本报告信息全部来源于公开性资料,本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧,本报告不对所涉及信息的准 确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。 宏观日报 图 1:期指主力合约走势 图 2:期指现货指数当日涨跌幅 IF主力 IC主力 IH主力 7,000 6,000 5,000 1.04% 0.97% 4,000 0.92% 0.91% 0.84% 0.60% 3,000 2,000 0.06% 1,000 2016/10 2016/11 2016/12 中 证 深 证 成 指 500 2016/09 上 证 50 2016/08 沪 深 300 0 2016/07 上 证 综 指 中 小 板 指 创 业 板 指 数据源:Wind,中粮期货研究院 图 3:IH 合约期限结构 图 4:IF 合约期限结构 基差(右轴) 基差(右轴) 收盘价 收盘价 3360 1,000 3340 900 3320 800 2290 3300 700 2280 3280 600 3260 500 3240 400 3220 300 3200 200 2320 500 2310 2300 400 300 2270 2260 200 2250 2240 100 3180 2230 2220 0 0 0 100 3160 0 上证50 0 沪深300 0 0 0 0 0 数据源:Wind,中粮期货研究院 图 5:IC 合约期限结构 基差(右轴) 收盘价 6500 3,000 2,500 6000 2,000 5500 1,500 5000 1,000 4500 500 4000 0 中证500 0 0 0 0 数据源:Wind,中粮期货研究院 图 6:股指分行业涨跌幅 免责声明 本报告信息全部来源于公开性资料,本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧,本报告不对所涉及信息的准 确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。 2 宏观日报 涨跌幅 涨跌幅 贡献度 指数贡献度 3.5% 0.14% 3.0% 0.12% 2.5% 0.10% 2.0% 0.08% 1.5% 0.06% 1.0% 0.04% 0.5% 0.02% 0.0% 0.00% 国 防 军 工 家 用 电 器 商 业 贸 易 通 信 交 通 运 输 银 行 轻 工 制 造 化 工 非 银 金 融 采 掘 机 械 设 备 钢 铁 农 林 牧 渔 休 闲 服 务 有 色 金 属 纺 织 服 装 综 合 汽 车 建 筑 材 料 建 筑 装 饰 房 地 产 电 子 公 用 事 业 计 算 机 医 药 生 物 电 气 设 备 食 品 饮 料 传 媒 数据源:Wind,中粮期货研究院 二.热点事件 股指行情简评:股指新年开门红,大盘股表现优于小盘股 今日为 2017 年首个交易日,股指高开高走,沪指收于 3136 点涨幅达 1.04%,深成指和创业板分 别上涨 0.84%和 0.06%,大盘股表现明显好于小盘股。两市成交额 3590 亿,较上个交易日小幅增 加 161 亿,量能仍旧低迷。板块方面,各行业板块普涨,国防军工、家用电器板块领涨,土地 流转、航母概念表现强势。 股指期货方面,沪深 300、中证 500、上证 50 期指主力合约涨跌幅分别+1.25%、 +1.05%、+1.13%,相对应的现货指数涨跌幅分别为+0.97%、+0.91%、+0.92%,基差分别为 16、45、9,基差变化分别为-9、-8、-5,基差全面回落,期指总计持仓量分别为 4.06 万、3.34 万、2.62 万,均有 1%左右小幅上升,期指日均成交量分别为 1.07 万、0.76 万、0.50 万,IF 和 IH 出现明显上升,主力合约成交持仓分别为 0.26、0.23、0.19,均有所上升。 欧美股市黄金涨,美元创近十四年新高,美油盘中创一年半新高但收跌 2.6% 标普 500 指数上涨 19 点,涨幅 0.85%,报 2257.83 点。道琼斯工业平均指数上涨 118.17 点, 涨幅 0.60%,报 19880.77 点。纳斯达克综合指数上涨 45.97 点,涨幅 0.85%,报 5429.08 点。泛 欧绩优 300 指数收盘上涨 0.48%,报 1443.73 点。 美国 2 月期金上涨 0.9%,收报每盎司 1162 美元。 免责声明 本报告信息全部来源于公开性资料,本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧,本报告不对所涉及信息的准 确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。 3 宏观日报 纽约 2 月 WTI 原油跌 1.39 美元,跌幅 2.6%,报每桶 52.33 美元。 人民币隔夜 HIBOR 飙至 17.8% 1 月 3 日,香港离岸人民币隔夜 HIBOR 上涨 495 基点至 17.7584%,升至逾三个月以来新高。 一周离岸人民币 HIBOR 上涨 272 基点,报 14.5360%。三个月 HIBOR 上涨 89 个基点,报 10.02%。 中国 12 月财新制造业 PMI 创四年新高 中国 12 月财新制造业 PMI 51.9,创 2013 年 1 月以来最高,预期 50.9,前值 50.9。12 月财新制 造业 PMI 较 11 月跃升 1 个百分点,显示年末制造业扩张有所加快。 12 月财新制造业 PMI 报告要点包括:产出增速接近 6 年来最高;新业务总量增幅可观;投 入成本录得 2011 年 3 月以来最显著涨幅。 中铁总:2017 年推进铁路企业债转股,开展混合所有制改革 中国铁路总公司称,2017 年铁总将研究推进铁路企业债转股,深化铁路股权融资改革;开展 混合所有制改革,促进铁路资本与社会资本融合发展。对具有规模效应、铁路网络优势的资 产资源进行重组整合,吸收社会资本入股,建立市场化运营企业。 美国 12 月 ISM 制造业超预期 周二,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国 12 月 ISM 制造业指数 54.7,预期 53.7,11 月前值为 53.2。最新数据表明美国制造业继续扩张。与 ISM 同时公布的 11 月营建支 出环比增 0.9%,创十年最高。两大数据推动美元涨势扩大。 免责声明 本报告信息全部来源于公开性资料,本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧,本报告不对所涉及信息的准 确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。 4 宏观日报 风险揭示 1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立 进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。 2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能 发表与本策略观点不同的意见。 3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。 免责声明 本报告信息全部来源于公开性资料,本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧,本报告不对所涉及信息的准 确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。 5 宏观日报 更多资讯,欢迎扫描二维码! 中粮期货研究院(Institute of COFCO Futures Co., Ltd) 地址(address): 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层 邮政编码: 10007 15th Floor, CYTS Plaza No.5 Dongzhimen South Ave, Beijing P.C: 100007 电话(phone): 010-5913 7331 传真(fax): 010-5913 7088 中粮期货研究院是隶属于总部的研究部门,负责公司的基础研发工作,服务前台业务部门和中粮集 团实业部门,承担维护公司品牌和提升公司形象的职责,同时从事高端产业客户和机构客户开发、维护 和增值服务。研究领域覆盖宏观经济,农产品,化工品,金属,建材,能源等方面,拥有一只高素质的 专业团队,具备丰富的行业经验,国际化的视野和积极向上的精神。研究院依托中粮集团强大的现货和 期货背景,运用基本面分析和宏观分析,为高端产业客户和机构客户提供套期保值,基差套利,价差交 易等咨询服务;在公司原有的经纪服务基础上,强化对客户的纵深服务和专业服务。 The Futures Research Institution is attached to COFCO Futures headquarters. It is responsible for business related research and development. Moreover, it is also engaged in high-end industrial and institutional clients’ maintenance and provides them with value-added services. Macro-economy and bulk commodities, including primary products, chemicals, metals, building materials, energy, etc. are all covered in its routine. Based on COFCO Group’s strong background in physical commodities and futures markets, the Futures Research Institution provides advices and reports of hedging, basis arbitrage, spread trading as well as other consulting services to our valued customers through fundamental and macro analysis. Despite of the elementary brokerage business, the Research Institution is more focused on providing specific and professional services. 【法律声明】 中粮期货有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格(证监会批文号:证监许可 [2011]1453)。 报告所引用信息和数据均来源于公开资料和合法渠道,中粮期货分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正, 但不对所引用资料和数据本身的真实性、准确性和完整性做出保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中 的任何观点与建议仅代表报告当日对市场的判断,仅供阅读者参考。阅读者根据本报告做出的任何投资决策及其所引致的任 何后果,概与本公司及分析师无关。 本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与 本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告版权归本公司所有,为非公开资料,仅供本公司咨询业务的客户使用。未经本公司书面授权,任何人不得以任何形 式传送、发布、复制本报告。本公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。未经授权的转载,本公 司不承担任何转载责任。 免责声明 本报告信息全部来源于公开性资料,本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧,本报告不对所涉及信息的准 确性和完整性作任何保证。因此本报告仅可视为经济及金融信息参考但并不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。 6
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