交通银行-交银银行间市场流动性指数(IBLI)

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作者: 陈冀
发布机构: 交通银行
发布日期: 2017-08-30
交银银行间市场流动性指数(IBLI) 发布时间:2017 年 08 月 30 日 11:00(北京) 交通银行金融研究中心 分析人员:陈冀 电话:+86-21-32169999-1050 Email:chenj_495@bankcomm.com 最新“艾布力”指数: IBLI: 35.84;风险状况:关注 近日指数概览: 日期 同业拆借市场加权利率 质押式回购市场加权利率 IBLI 风险状况 2017/8/21 3.0229 3.1573 0.64 正常 2017/8/22 2.9828 3.2247 4.33 正常 2017/8/23 3.0219 3.2371 1.47 正常 2017/8/24 3.004 3.1594 -2.39 正常 2017/8/25 3.0232 3.0589 -4.39 正常 2017/8/28 2.9897 3.1068 1.05 正常 2017/8/29 3.0951 3.3604 35.84 关注 近日指数趋势: 7天 14天 21天 1个月 银行间市场整体加权利率水平(左轴) 单位:% 4 100 3.5 80 3 60 2.5 40 2 20 1.5 IBLI 1天 0 1 -20 0.5 -40 0 -60 数据来源: CEIC;交银金研中心流动性指数模型测算 1 备注:  交银银行间市场流动性指数(BoCOM Inter-Bank market Liquidity Index, IBLI)是以银 行间同业拆借市场和银行间质押式回购市场交易数据(频率:天;来源:CEIC,网址: www.ceicdata.com)为基础,通过对不同期限(隔夜、7 天、…、1 月)分市场进行流 动性指数模型测算,并进一步构建的反映当前银行间市场整体流动性状况的综合性指 数。IBLI 高于 200,表明当前市场流动性趋紧、风险高;IBLI 位于 40~200 之间,表明 市场流动性已有趋紧态势,风险较高;5~40 表明市场流动性有可能向趋紧的趋势转化, 需关注;低于 5,则表明市场流动性合理充裕,正常运行。  柱状图高低反映了流动性风险的强弱,柱状线越高,流动性愈加趋紧。通过柱状线各 个时间点高低起伏变化,可历史的比较,过去与当前市场流动性变化的趋势。不同期 限柱状线在当日柱状线上的长度占比,反映了当前市场流动性需求的期限结构状况。 更多报告请关注“交银研究在线” 2
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