交通银行-交银银行间市场流动性指数(IBLI)

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作者: 陈冀
发布机构: 交通银行
发布日期: 2017-01-09
交银银行间市场流动性指数(IBLI) 发布时间:2016 年 01 月 09 日 11:00(北京) 交通银行金融研究中心 最新“艾布力”指数: IBLI: -1.73;风险状况: 正常 近日指数概览: 日期 同业拆借市场加权利率 质押式回购市场加权利率 IBLI 风险状况 2016/12/28 2.3867 2.7223 80.73 较高 2016/12/29 2.6032 2.8581 -29.49 正常 2016/12/30 2.4007 2.3798 -145.64 正常 2017/1/3 2.3787 2.3367 -7.46 正常 2017/1/4 2.3181 2.3023 -11.96 正常 2017/1/5 2.2639 2.2442 -1.77 正常 2017/1/6 2.266 2.2046 -1.73 正常 近日指数趋势: 1天 7天 14天 21天 1个月 银行间市场整体加权利率水平(左轴) 3.5 100 3 50 2.5 2 -50 IBLI 单位:% 0 1.5 -100 1 -150 0.5 0 -200 数据来源: CEIC;交银金研中心流动性指数模型测算 1 分析人员: 高级研究员 陈 冀 电话:+86-21-32169999-1050 Email:chenj_495@bankcomm.com 备注:  交银银行间市场流动性指数(BoCOM Inter-Bank market Liquidity Index, IBLI)是 以银行间同业拆借市场和银行间质押式回购市场交易数据(频率:天;来源:CEIC, 网址:www.ceicdata.com)为基础,通过对不同期限(隔夜、7 天、…、1 月)分 市场进行流动性指数模型测算,并进一步构建的反映当前银行间市场整体流动性状况 的综合性指数。IBLI 高于 200,表明当前市场流动性趋紧、风险高;IBLI 位于 40~200 之间,表明市场流动性已有趋紧态势,风险较高;5~40 表明市场流动性有可能向趋 紧的趋势转化,需关注;低于 5,则表明市场流动性合理充裕,正常运行。  柱状图高低反映了流动性风险的强弱,柱状线越高,流动性愈加趋紧。通过柱状线各 个时间点高低起伏变化,可历史的比较,过去与当前市场流动性变化的趋势。不同期 限柱状线在当日柱状线上的长度占比,反映了当前市场流动性需求的期限结构状况。 2
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