交银银行间市场流动性指数（IBLI）
发布时间：2016 年 01 月 10 日 11：00（北京）
交通银行金融研究中心
最新“艾布力”指数：
IBLI： -1.20；风险状况： 正常
近日指数概览：
日期
同业拆借市场加权利率
质押式回购市场加权利率
IBLI
风险状况
2016/12/28
2.3867
2.7223
80.73
较高
2016/12/29
2.6032
2.8581
-29.49
正常
2016/12/30
2.4007
2.3798
-145.64
正常
2017/1/3
2.3787
2.3367
-5.69
正常
2017/1/4
2.3181
2.3023
-11.96
正常
2017/1/5
2.2639
2.2442
-1.77
正常
2017/1/6
2.266
2.2046
-1.73
正常
2017/1/9
2.1948
2.167
-1.20
正常
近日指数趋势：
1天
7天
14天
21天
1个月
银行间市场整体加权利率水平（左轴）
3.5
100
3
50
2.5
2
-50
IBLI
单位：%
0
1.5
-100
1
-150
0.5
0
-200
数据来源： CEIC；交银金研中心流动性指数模型测算
1
分析人员：
高级研究员 陈 冀
电话：+86-21-32169999-1050
Email:chenj_495@bankcomm.com
备注：
交银银行间市场流动性指数（BoCOM Inter-Bank market Liquidity Index, IBLI）是
以银行间同业拆借市场和银行间质押式回购市场交易数据（频率：天；来源：CEIC，
网址：www.ceicdata.com）为基础，通过对不同期限（隔夜、7 天、…、1 月）分
市场进行流动性指数模型测算，并进一步构建的反映当前银行间市场整体流动性状况
的综合性指数。IBLI 高于 200，表明当前市场流动性趋紧、风险高；IBLI 位于 40~200
之间，表明市场流动性已有趋紧态势，风险较高；5~40 表明市场流动性有可能向趋
紧的趋势转化，需关注；低于 5，则表明市场流动性合理充裕，正常运行。
柱状图高低反映了流动性风险的强弱，柱状线越高，流动性愈加趋紧。通过柱状线各
个时间点高低起伏变化，可历史的比较，过去与当前市场流动性变化的趋势。不同期
限柱状线在当日柱状线上的长度占比，反映了当前市场流动性需求的期限结构状况。
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