天风证券-市场情绪一览

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作者: 吴先兴
发布机构: 天风证券
发布日期: 2017-01-05
金融工程 | 定期报告 金融工程 市场情绪一览 2017-01-04 情绪面 今日 A 股 2970 只非 ST 个股中, 排除新股未开板及复牌后连续涨跌停个股, 自然涨停 35 只,自然跌停 1 只,分别占比 1.18%和 0.03%。涨停封板率为 77.78%,连板率为 43.75%。 今日 A 股非 ST 个股中,排除停牌、新股未开板及复牌后连续涨跌停个股, 创 60 日新高的个股 75 只,较上一交易日增加 18 只,占比 2.53%,低于 2016 年初至今平均水平;创 60 日新低的个股 13 只,较上一交易日减少 27 只, 占比 0.44%,较昨日有所减少。 今日 A 股非 ST 个股中,排除停牌、新股未开板及复牌后连续涨跌停个股, 形成多头排列看涨个股 193 只,较上一交易日增加 16,占比 6.50%;形成 空头排列看跌个股 983 只,较上一交易日减少 188 只,占比 33.10%。 证券研究报告 2017 年 01 月 04 日 作者 吴先兴 分析师 SAC 执业证书编号:S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 021-50773198 阚文超 联系人 kanwenchao@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程:定期报告-市场情绪一 览 2017-01-03》 2017-01-03 2 《金融工程:定期报告-市场情绪一 览 2016-12-30》 2017-01-02 3 《金融工程:定期报告-衍生品周报 -2016-12-30》 2017-01-02 今日大宗交易总成交额为 358170.81 万元,较上一交易日有所增加,折价 率升至 5.49%。 资金面 上一交易日沪深两市两融余额 9392.05 亿元,周环比下降 0.72%。融资买入 额 280.83 亿元,融券卖出额 5.13 亿元,净买入额 275.69 亿元,较上一交 易日 1349.00 亿元有所下降。 今日,沪股通资金净流出 14.13 亿元(人民币) ;港股通资金净流入 3.53 亿元(人民币),较上一交易日有所下降;资金净流向维持南向,净流出 17.66 亿元。深港通方面,深股通净流入 163.50 亿元,港股通净流入 75.87 亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘, 沪深 300 期指 IF1701 报收 3358.40, 上涨 0.94%, 贴水 0.29%; 沪深 300 报收 3368.31 点,上涨 0.78%。 截至今日收盘,上证 50 期指 IH1701 报收 2313.60,上涨 0.61%,贴水 0.37%; 上证 50 报收 2322.21 点,上涨 0.62%。 截至今日收盘, 中证 500 期指 IC1701 报收 6367.00,上涨 1.48%, 贴水 0.43%; 中证 500 报收 6394.67 点,上涨 1.17%。 今日中国波指报收 14.74,较上一交易日下降 7.02%,今日该指数继续下降; 50ETF 报收 2.33,较上一交易日上升 0.78%。 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于 1000 万元) ,平均整体折溢价率为 1.5808%,整体折价率波动较大,可以关 注具体品种的套利机会。 风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 | 定期报告 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1 今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2 今日个股创 60 日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3 今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4 大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1 两融情况............................................................................................................................................... 4 2.2 沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1 股指期货............................................................................................................................................... 5 3.2 股票期权............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 3.3 分级基金............................................................................................................................................... 8 风险提示 .............................................................................................................................................. 8 图表目录 图 1:年初至今每日自然涨跌停个股比例 .............................................................................................. 3 图 2:2016Q4 以来每日自然涨跌停个股比例 ....................................................................................... 3 图 3:年初至今每日创新高/低个股比例 ................................................................................................. 3 图 4:年初至今每日多/空头排列个股比例............................................................................................. 4 图 5:大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图 6:融资融券余额(亿元) ..................................................................................................................... 5 图 7:两融交易规模(亿元) ..................................................................................................................... 5 图 8:沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图 9:沪深 300 期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图 10:上证 50 期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图 11:中证 500 期指主力合约及基差 ..................................................................................................... 7 图 12:中国波指及 50ETF 走势图 .............................................................................................................. 7 图 13:PCR(成交量) .................................................................................................................................. 8 图 14:PCR(持仓量) .................................................................................................................................. 8 图 15:活跃分级基金整体折溢价率(%) ..................................................................................................... 8 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 金融工程 | 定期报告 1.情绪面 1.1 今日个股自然涨跌停情况 今日 A 股 2970 只个股中,排除未开板新股及复牌后连续涨跌停个股,自然涨停 35 只,自 然跌停 1 只,分别占比 1.18%和 0.03%。涨停封板率为 77.78%,连板率为 43.75%。 maxup 资料来源:Wind,天风证券研究所 2017-01-04 2016-12-28 2016-12-22 2016-12-16 2016-10-11 maxup maxdown 2016-12-12 0 2016-12-06 0 2016-11-30 50 2016-11-24 400 2016-11-18 100 2016-11-14 800 2016-11-08 150 2016-11-02 1200 2016-10-27 200 2016-01-05 2016-01-22 2016-02-17 2016-03-07 2016-03-24 2016-04-13 2016-05-03 2016-05-20 2016-06-08 2016-06-29 2016-07-18 2016-08-04 2016-08-23 2016-09-09 2016-09-30 2016-10-26 2016-11-14 2016-12-01 2016-12-20 1600 2016-10-21 图 2:2016Q4 以来每日自然涨跌停个股比例 2016-10-17 图 1:年初至今每日自然涨跌停个股比例 maxdown 资料来源:Wind,天风证券研究所 1.2 今日个股创 60 日新高/低情况 今日 A 股非 ST 个股中,排除停牌、新股未开板及复牌后连续涨跌停个股,创 60 日新高的 个股 75 只,较上一交易日增加 18 只,占比 2.53%,低于年初至今平均水平;创 60 日新低 的个股 13 只,较上一交易日减少 27 只,占比 0.44%,较昨日有所减少。 图 3:年初至今每日创新高/低个股比例 2000 1500 1000 500 2016-01-05 2016-01-18 2016-01-29 2016-02-18 2016-03-02 2016-03-15 2016-03-28 2016-04-11 2016-04-22 2016-05-06 2016-05-19 2016-06-01 2016-06-16 2016-06-29 2016-07-12 2016-07-25 2016-08-05 2016-08-18 2016-08-31 2016-09-13 2016-09-28 2016-10-18 2016-10-31 2016-11-11 2016-11-24 2016-12-07 2016-12-20 2017-01-03 0 60high 60low 资料来源:Wind,天风证券研究所 1.3 今日个股多/空头排列情况 今日 A 股非 ST 个股中,排除停牌、新股未开板及复牌后连续涨跌停个股,形成多头排列 看涨个股 193 只,较上一交易日增加 16 只,占比 6.50%;形成空头排列看跌个股 983 只, 较上一交易日减少 188 只,占比 33.10%。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 2015-12-16 2016-01-05 2016-01-22 2016-02-16 2016-03-03 2016-03-21 2016-04-07 2016-04-25 2016-05-12 2016-05-30 2016-06-17 2016-07-05 2016-07-21 2016-08-08 2016-08-24 2016-09-09 2016-09-29 2016-10-24 2016-11-09 2016-11-25 2016-12-13 2016-12-29 x 10000 2016-01-04 2016-01-15 2016-01-28 2016-02-17 2016-03-01 2016-03-14 2016-03-25 2016-04-08 2016-04-21 2016-05-05 2016-05-18 2016-05-31 2016-06-15 2016-06-28 2016-07-11 2016-07-22 2016-08-04 2016-08-17 2016-08-30 2016-09-12 2016-09-27 2016-10-17 2016-10-28 2016-11-10 2016-11-23 2016-12-06 2016-12-19 2016-12-30 金融工程 | 定期报告 图 4:年初至今每日多/空头排列个股比例 2400 1600 800 0 bull 总成交额 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 bear 资料来源:Wind,天风证券研究所 注:计算取 5、10、20、30 日均线。 1.4 大宗交易情况 今日大宗交易总成交额为 358170.81 万元,较上一交易日有所增加,折价率降升至 5.49%。 图 5:大宗交易统计及折价率 250 14 200 12 10 150 8 100 6 50 4 2 0 0 折价率 资料来源:Wind,天风证券研究所 2.资金面 2.1 两融情况 昨日沪深两市两融余额 9392.05 亿元,周环比下降 0.72%。融资买入额 280.83 亿元,融券 卖出额 5.13 亿元,净买入额 275.69 亿元,较上一交易日 1349.00 亿元有所上升。 4 2016-01-13 2016-01-27 2016-02-17 2016-03-02 2016-03-16 2016-04-01 2016-04-18 2016-05-03 2016-05-17 2016-05-31 2016-06-16 2016-06-30 2016-07-15 2016-07-29 2016-08-15 2016-08-29 2016-09-12 2016-09-28 2016-10-24 2016-11-07 2016-11-21 2016-12-05 2016-12-19 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 融资融券余额(亿元) 资料来源:Wind,天风证券研究所 沪股通 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2016-01-06 2016-01-21 2016-02-05 2016-02-29 2016-03-15 2016-03-30 2016-04-15 2016-05-03 2016-05-18 2016-06-02 2016-06-21 2016-07-06 2016-07-21 2016-08-05 2016-08-22 2016-09-06 2016-09-23 2016-10-17 2016-11-01 2016-11-16 2016-12-01 2016-12-16 2016-01-08 2016-01-26 2016-02-18 2016-03-07 2016-03-23 2016-04-11 2016-04-27 2016-05-16 2016-06-01 2016-06-21 2016-07-07 2016-07-25 2016-08-10 2016-08-26 2016-09-13 2016-10-10 2016-10-26 2016-11-11 2016-11-29 2016-12-15 金融工程 | 定期报告 图 6:融资融券余额(亿元) 图 7:两融交易规模(亿元) 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 周环比增速(右轴) 融资买入额(亿元) 港股通 交易额差值(融资-融券)(亿元) 资料来源:Wind,天风证券研究所 注:今日数据于次日披露。 2.2 沪/深港通资金情况 今日,沪股通资金净流出 14.13 亿元(人民币);港股通资金净流入 3.53 亿元(人民币) , 较上一交易日有所减少;资金净流向维持南向,净流出 17.66 亿元。 深港通方面,深股通净流入 163.50 亿元,港股通净流入 75.87 亿元。 图 8:沪港通资金净流入情况 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 北向资金净流入(亿元,人民币,右轴) 资料来源:Wind,天风证券研究所 3.衍生品及其他 3.1 股指期货 截至今日收盘,沪深 300 期指 IF1701 报收 3358.40,上涨 0.94%,贴水 0.29%;沪深 300 报 收 3368.31 点,上涨 0.78%。 5 2016-07-15 2016-07-22 2016-07-29 2016-08-05 2016-08-12 2016-08-19 2016-08-26 2016-09-02 2016-09-09 2016-09-20 2016-09-27 2016-10-11 2016-10-18 2016-10-25 2016-11-01 2016-11-08 2016-11-15 2016-11-22 2016-11-29 2016-12-06 2016-12-13 2016-12-20 2016-12-27 2017-01-04 2016-07-15 2016-07-22 2016-07-29 2016-08-05 2016-08-12 2016-08-19 2016-08-26 2016-09-02 2016-09-09 2016-09-20 2016-09-27 2016-10-11 2016-10-18 2016-10-25 2016-11-01 2016-11-08 2016-11-15 2016-11-22 2016-11-29 2016-12-06 2016-12-13 2016-12-20 2016-12-27 2017-01-04 金融工程 | 定期报告 图 9:沪深 300 期指主力合约及基差 3,700 0.5% 3,500 0.0% 3,300 -0.5% 3,100 2,900 -1.0% 2,700 -1.5% 2,500 -2.0% 基差-IF(右轴) 基差-IH(右轴) 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 IF主力合约 资料来源:Wind,天风证券研究所 截至今日收盘,上证 50 期指 IH1701 报收 2313.60,上涨 0.61%,贴水 0.37%;上证 50 报收 2322.21 点,上涨 0.62%。 图 10:上证 50 期指主力合约及基差 2,500 0.5% 2,400 2,300 0.0% 2,200 2,100 -0.5% 2,000 1,900 -1.0% 1,800 -1.5% IH主力合约 资料来源:Wind,天风证券研究所 截至今日收盘,中证 500 期指 IC1701 报收 6367.00,上涨 1.48%,贴水 0.43%;中证 500 报收 6394.67 点,上涨 1.17%。 6 2015/02/10 2015/03/17 2015/04/15 2015/05/14 2015/06/11 2015/07/10 2015/08/07 2015/09/08 2015/10/13 2015/11/10 2015/12/08 2016/01/06 2016/02/03 2016/03/09 2016/04/07 2016/05/06 2016/06/03 2016/07/05 2016/08/02 2016/08/30 2016/09/29 2016/11/03 2016/12/01 2016/12/29 2016-07-18 2016-07-26 2016-08-03 2016-08-11 2016-08-19 2016-08-29 2016-09-06 2016-09-14 2016-09-26 2016-10-11 2016-10-19 2016-10-27 2016-11-04 2016-11-14 2016-11-22 2016-11-30 2016-12-08 2016-12-16 2016-12-26 2017-01-04 金融工程 | 定期报告 图 11:中证 500 期指主力合约及基差 7,000 0.5% 6,500 0.0% 6,000 -0.5% 5,500 -1.0% 5,000 -1.5% -2.0% 4,500 -2.5% 4,000 -3.0% 基差-IC(右轴) 中国波指 000188.csi 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 IC主力合约 资料来源:Wind,天风证券研究所 3.2 股票期权 3.2.1 波动率指数 今日中国波指报收 14.74, 较上一交易日下降 7.02%, 今日该指数有所回落; 50ETF 报收 2.33, 较上一交易日上升 0.78%。 图 12:中国波指及 50ETF 走势图 70 4 60 3.5 50 3 40 2.5 30 2 20 1.5 1 10 0.5 0 0 上证50ETF(右轴) 资料来源:Wind,天风证券研究所 3.2.2 PUT CALL RATIO 截至今日收盘,PCR(成交量)和 PCR(持仓量)分别为 0.67 和 0.54,较上一周环比分别 下降 3.35%和下降 15.05%。 7 2016-01-12 2016-01-26 2016-02-16 2016-03-01 2016-03-15 2016-03-29 2016-04-13 2016-04-27 2016-05-12 2016-05-26 2016-06-13 2016-06-27 2016-07-11 2016-07-25 2016-08-08 2016-08-22 2016-09-05 2016-09-21 2016-10-12 2016-10-26 2016-11-09 2016-11-23 2016-12-07 2016-12-21 图 13:PCR(成交量) 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 PCR(volume) 资料来源:wind,天风证券研究所 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2015/02/09 2015/03/20 2015/04/24 2015/05/29 2015/07/03 2015/08/06 2015/09/11 2015/10/22 2015/11/25 2015/12/29 2016/02/02 2016/03/14 2016/04/18 2016/05/23 2016/06/28 2016/08/01 2016/09/02 2016/10/17 2016/11/18 2016/12/22 2015/02/10 2015/03/23 2015/04/27 2015/06/01 2015/07/06 2015/08/07 2015/09/14 2015/10/23 2015/11/26 2015/12/30 2016/02/03 2016/03/15 2016/04/19 2016/05/24 2016/06/29 2016/08/02 2016/09/05 2016/10/18 2016/11/21 2016/12/23 金融工程 | 定期报告 图 14:PCR(持仓量) 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 上证50ETF(右轴) PCR(oi) 上证50ETF(右轴) 资料来源:wind,天风证券研究所 3.3 分级基金 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于 1000 万元),平均 整体折溢价率为 1.5808%,整体折价率波动较大,可以关注具体品种的套利机会。 图 15:活跃分级基金整体折溢价率(%) 5 4 3 2 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 资料来源:Wind,天风证券研究所 风险提示 本报告为市场情况监控,不构成投资建议。 8 金融工程 | 定期报告 分析师声明 本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 一般声明 除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附 属机构(以下统称“天风证券”) 。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、 内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现 亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报 告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的 资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 特别声明 在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。 投资评级声明 类别 说明 股票投资评级 行业投资评级 评级 体系 买入 预期股价相对收益 20%以上 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 增持 预期股价相对收益 10%-20% 深 300 指数的涨跌幅 持有 预期股价相对收益-10%-10% 卖出 预期股价相对收益-10%以下 强于大市 预期行业指数涨幅 5%以上 中性 预期行业指数涨幅-5%-5% 弱于大市 预期行业指数涨幅-5%以下 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 深 300 指数的涨跌幅 天风证券研究 北京 武汉 上海 深圳 北京市西城区佟麟阁路 36 号 湖北武汉市武昌区中南路 99 上海市浦东新区兰花路 333 深圳市福田区益田路 4068 号 邮编:100031 号保利广场 A 座 3 楼 号 333 世纪大厦 20 楼 卓越时代广场 36 楼 邮箱:research@tfzq.com 邮编:430071 邮编:201204 邮编:518017 电话:(8627)-87618889 电话:(8621)-68815388 电话:(86755)-82566970 传真:(8627)-87618863 传真:(8621)-68812910 传真:(86755)-23913441 邮箱:research@tfzq.com 邮箱:research@tfzq.com 邮箱:research@tfzq.com 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 9
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