东海期货-宏观日报:五一假期海外市场变动及期货市场重要消息汇总

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作者: 贾利军
发布机构: 东海期货
发布日期: 2020-05-11
东海期货研究所 五一假期海外市场变动及期货市场重要消息汇总 东海期货|宏观日报 2020 年 05 月 06 日 研究所 宏观策略组 1、五一假期期货市场外盘表现汇总 贾利军 从业资格证号:F0256916 投资分析证号:Z0000671 联系电话:021-68757181 邮箱:jialj@qh168.com.cn 刘洋洋 联系人 联系电话:021-68757089 2、国内重要财经新闻 (1)五一期间旅游热度提升,国内接待游客人次明显增长。5 月 1-5 日,全国共计接待国内游客 1.15 亿人次,实现国内旅游收入 475.6 亿元。 (2)5 月 4 日,国务院金融委会议指出,在全球金融市场剧烈动荡的形 势下,我国股市、债市、汇市总体平稳运行,韧性较强;金融委各单位要 完善宏观预案,创造有效需求,优化供给结构,保持流动性合理充裕,提 高政策质量,狠抓政策落实。 1 东海期货研究所 (3)两部委:推进基础设施领域不动产投资信托基金试点。为贯彻落 实党中央国务院关于深化投融资体制改革、积极稳妥降低企业杠杆率、保 持基础设施补短板力度等决策部署,支持国家重大战略实施,深化金融供 给侧结构性改革,进一步提升资本市场服务实体经济能力,促进基础设施 高质量发展,近日中国证监会与国家发展改革委联合发布了《关于推进基 础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》 ,标志着境 内基础设施领域公募 REITs 试点正式起步。 (4)交通运输行业持续回暖,货运量等指标已恢复九成左右。3 月份以 来,交通运输主要指标不断回升,行业回暖迹象持续显现。具体来看,货 运量、投资等指标已恢复九成左右。 (5)中国香港一季度 GDP 同比降 8.9%,创纪录最大跌幅,预期降 6.4%, 前值降 2.9%;环比降 5.3%,预期降 1.7%,前值降 0.3%。 3、国际重要财经新闻 (1)中国、欧盟和其他 17 个世界贸易组织成员 4 月 30 日向世贸组织 提交通知,宣布共同建立多方临时上诉仲裁安排,以维护世贸组织争端解 决机制在上诉机构停摆期间运转。 (2) 欧美疫情持续发酵,美国开始打“中国牌”,特朗普威胁再次对 华增加关税。美国近一半州正在推动法案,放松对餐饮、零售等行业的经 营限制,希望重启因病毒蔓延而受到重创的商业活动。当地时间 5 月 4 日 起,意大利将开始解除全国“封城”状态,在严格遵守防疫卫生规定的前 提下分阶段逐步复产复工,进入抗击疫情和恢复经济活动并行的第二阶段。 (3)美联储 QE 的规模正不断缩减,从最初每天 750 亿美元一路减少到 本周的每天 100 亿美元。现在,美联储表示,将于下周将购买量削减到每 天 80 亿美元。 (4)美国 4 月 Markit 制造业 PMI 终值 36.1,为 2009 年 3 月以来最低 水平,预期 36.7,初值 36.9。 (5)美国 4 月 ISM 制造业 PMI 为 41.5,创 2009 年 4 月以来最低水平, 预期 36.9,前值 49.1;3 月营建支出环比增 0.9%,预期降 3.5%,前值下 修至降 2.5%。 (6)欧洲央行维持主要再融资利率在 0%不变,存款机制利率在-0.5% 不变,边际借贷利率在 0.25%不变;今年将继续每月 200 亿欧元资产购买 规模;确认 7500 亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)规模持续至 2020 年 底。 (7)欧元区一季度 GDP 初值同比减 3.3%,预期减 3.1%,前值增 1%。3 月失业率为 7.4%,预期为 7.7%,前值为 7.3%。4 月 CPI 初值同比升 0.4%, 预期升 0.1%,前值升 0.7%;环比升 0.3%,预期升 0.1%,前值升 0.5%。 (8)欧元区 4 月制造业 PMI 终值为 33.4,录得 11 年新低,预期 33.6, 初值 33.6。欧元区 5 月 Sentix 投资者信心指数-41.8,预期-33.5,前值 -42.9。 4、黑色板块 (1)根据中物联钢铁物流专业委员会调查,4 月份钢铁行业 PMI 为 45.9%,较上月上升 3.7 个百分点。分项指数显示,本月市场需求有所回 升,钢厂生产明显上升,原材料供给保障增强。钢厂和社会的产成品库存 2 东海期货研究所 也有所下降。 (2)5 月 1 日,沙钢在 4 月下旬价格基础上,出台 2020 年 5 月上旬 建材价格政策,其中螺纹钢价格维持不变,现 HRB400Ф16-25mm 螺纹出厂 价格为 3700 元/吨,Φ10mm 加价 160 元/吨,Φ12mm 加价 100 元/吨, Φ14mm 加价 30 元/吨,Φ28-32mm 规格加价 60 元/吨,Φ36、Φ40mm 规格加价 250 元/吨,抗震钢筋加价 30 元/吨 (3)国家发改委、科技部、工业和信息化部等 11 部门联合印发《关于 稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,提出调整国六排放标准实施、完 善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通 二手车流通交易、用好汽车消费金融等 5 项工作,积极营造有利于汽车消 费的市场环境,持续释放汽车消费潜力 (4)欧洲钢铁协会(Eurofer)表示,受抗击新冠肺炎疫情措施影响, 欧洲钢铁企业将面临新订单减少 75%的严峻形势。目前,欧洲钢材下游需 求异常低迷,汽车企业停产几乎达到 70%-80%,建筑活动减少大约 40%, 其他制造业也在减产,预计欧盟主要钢铁企业 50%的钢铁产能将被迫停产, 大约 40%的劳动力将受到临时裁员和工时减少的影响。与世界其他地区的 钢厂相比,欧洲钢厂削减产量的速度更快。 (5) 近日河北省唐山市各地方相关部门陆续发布《5 月份空气质量强 化管控期间停限产调度安排表》,钢企方面,涉及津西、建龙、瑞丰、东 华、凯恒、经安等多家钢企,限产产能达 142 万吨。焦化方面,涉及达丰、 港陆、建龙焦化影响程度不一。 (6) Mysteel 全国 45 个港口进口铁矿库存为 11398.03,较上周降 187.33;日均疏港量 318.43 增 12.74。分量方面,澳矿 6373.22 降 33.58, 巴西矿 2645.67 降 126.79, 贸易矿 5419.72 降 159.08, 球团 578.06 增 28.13, 精粉 645.74 增 1.76,块矿 2046.97 增 28.16;在港船舶数 76 降 9。 (单位: 万吨) (7)4 月 30 日,中国华能集团,中国华电集团,国家电力投资集团 与中煤集团的动力煤年度长协基准价格为 535 元/吨(与去年保持一致); 目前长协价格签订工作刚刚完成 (8)神华 5 月年度 5500 卡长协价格 529 元/吨,下调 14 元/吨;月 度长协价格:5500 卡长协价格 470 元/吨,下调 66 元/吨;5000 卡长协价 格 402 元/吨,下调 69;4500 卡长协价格 358 元/吨,下调 63 (9)大秦线集中修 5 月 1~30 日 7:00~10:00,迁曹线 5 月 1~15 日 7:00~10:00 (10)4 月 30 日上午 8 点 30 分,蒙西工业园区内的内蒙古鄂尔多斯 市华冶煤焦化有限公司发生一起煤气管道泄漏着火事故。该公司 100 万吨 /年捣鼓焦炉项目于 2011 年开始筹建,2012 年投产。此次事故已造成 3 死 1 伤。 5、能化板块 原油: (1)5 月 1 日起欧佩克以及签注减产协议的非欧佩克产油国将履行史 上最大幅度减产的协议。此外,欧美一些大型石油公司也宣称将减产。欧 佩克以及参与减产协议的非欧佩克从 5 月 1 日起减少原油日产量 970 万桶, 直到 6 月底。今年下半年减少原油日产量 770 万桶,明年起减少原油日产 量 580 万桶直到 2022 年 4 月份。 3 东海期货研究所 (2)通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止 5 月 1 日的一周,美国在线钻探油井数量 325 座,比前周减少 53 座;比去 年同期减少 482 座。 (3)美国总统特朗普威胁考虑对中国调高关税,使得对贸易关系紧张 可能压抑经济复苏,限制油价涨势的担忧重燃。 PTA: (1)PTA 成交气氛一般,贸易商出货为主,零星供应商和聚酯工厂出 货,贸易商和聚酯买盘为主,工作日平均成交量在 1~2w 上下, 个别工作 日成交在 3~4 万,远月货源成交尚可。涤丝产销有所放量,5 个工作日平 均产销估计在 110-120%附近。 (2)华东一 PTA 工厂发生意外事故,具体细节和影响待跟进。 MEG: (1)华东主港地区 MEG 港口库存约 117.4 万吨,环比上期减少 7.9 万 吨。乙二醇主港库存大幅回落,超于市场预期明显,这主要于码头拥堵以 及部分合约腾清罐容有关。近期港口到货集中,船只多有排队现象,船货 入库表现缓慢。 (2)江苏防控指挥部发布重要通知:从 22 日起,14 天以内挂靠过国 外任何港口以及港澳台地区的船舶,均属于专班引航船舶。时间从离开国 外或港澳台地区最后一个港口第二天起算直至引航员登轮时刻。这在后续 也将影响部分船只卸货速度,其中受影响最大的为近洋船只。 L/PP: 库存信息:上周(4 月 30 号)公布的石化库存延续降库状态,目前与 去年同期基本持平 装置信息:神华宁煤二分公司 5 月 5 日全线停车检修一个月左右,涉 及 PP60 万吨产能 MA: 库存信息:节前公布的华东、华南两大港口甲醇社会库存总量为 84.35 万吨,较上周增加 9.65 万吨,其中江苏地区库存增加 10 万余吨,主要集 中为期现套计划交割量、某大型终端停车后库存量等。 6、农产品板块 豆类油脂: (1)USDA 每周作物生长报告:截至 2020 年 5 月 3 日当周,美国大豆 种植率为 23%,此前市场预期为 21%,之前一周为 8%,去年同期为 5%,五 年均值为 11%。 (2)巴西贸易部:巴西 4 月大豆出口量触及 1630 万吨,创单月历史 高位,且高于去年同期的 940 万吨。 (3)西马南方棕油协会(SPPOMA)发布的数据显示,4 月 1 日-30 日马 来西亚棕榈油产量比 3 月增 12.74%,单产增 15.84%,出油率降 0.59%。 (4)上周四,美国总统特朗普指责中国在控制新冠疫情中的表现,威 胁要对中国采取报复,这使得两国于 1 月达成的贸易协议面临威胁。而农 产品是中美一阶段贸易协议的关键部分。 棉花: 4 东海期货研究所 (1)美国农业部 4 月 27 日发布的美国棉花生产报告显示,截至 2020 年 4 月 26 日,美国棉花播种进度为 13%,较前一周增加 2 个百分点,较去 年同期增加 3 个百分点,较过去五年均值增加 2 个百分点。 (2)美棉出口周报:净签约由负转正,装运量继续减少。 白糖: (1)预计 4 月份广西单月销糖量为 30-40 万吨,去年同期为 43 万吨, 上个月为 41 万吨。自 2 月疫情爆发以来累计 3 个月同比下降。 (2)印度:截止 4 月 30 日累计产糖量同比下降 19.8%,食糖出口量约 为 350 万吨,其中主要出口至印度尼西亚和伊朗。 7、有色板块 铜: (1)产铜大国秘鲁 5 月 3 日颁布一条法令表示将在 5 月逐渐放宽该国 关键领域因疫情采取的限制措施,采矿业以及建筑业均包含在内。其中, 大规模采矿活动涉及的勘探,储存以及运输活动可以重启。秘鲁是世界上 第二大的铜产国,采矿业是该国经济的重要支柱。2019 年,秘鲁总计产铜 240 万吨。 (2)嘉能可位于赞比亚的子公司 Mopani 铜业(MCM)将恢复运营, 为期 90 天,之后将进入检修模式,铜矿供应逐渐趋于正常。 五一期间,美元指数震荡上行,4 日涨幅最大。期间,市场担忧出现贸 易战再度上演等风险事件,投资人转进避险美元,美元兑多数货币上扬。 主要原因是美国政府为了新型冠状疫情再度无理指责中国。同时,美国制 造业活动降至 11 年低点,股市下跌,宏观情绪整体偏空。 铝: 伦铝缺乏利好指引,走势震荡稍弱。海外疫情持续增加,令市场需求 较弱,以及伦铝库存持续大增,继续打压伦铝走势。受云南甘肃收储及库 存下跌提振,短期料沪铝偏强延续,但成本下移及经济萎缩,铝价恐难大 涨,谨防节后有冲高回落风险,沪铝关注 1.25 万关口。 锌: 外盘延续跌势。近期内外比价持续上修,进口盈亏逐步回归至零值附 近,这样一个水平下海外锌锭流入国内市场的意愿也是比较强的,而考虑 到远洋航运的受限,我们需要警惕采用近海运输的进口锌大量流入的风险。 秘鲁 5 月将逐步放宽对采矿业的限制,锌价或偏弱,节后锌价或有一定幅 度的跟跌。 镍: 据印尼当地媒体报道,北马鲁古省中部哈马黑拉的印尼青山 Wede bay 园区劳动节发生了当地工人示威、暴动事件。印尼青山 Wede bay 园区计 划投建镍铁产线 24 条,4 月 30 日,纬达贝镍业 1 号电炉顺利出铁,正式 投产。纬达贝镍业一期镍铁厂的其余 3 台电炉即将陆续出铁投产,由于该 园区第一条产线日前刚刚出铁,事件对供应影响暂时较小。 外盘金属市场,五一假期整体偏弱运行,主要由于假期期间国外数据 不佳,美国制造业活动降至 11 年低点,叠加市场对欧美复工后疫情二次 爆发的担忧,欧美股市回落。节后开盘金属大概率以低开为主,节前反弹 参与的多单注意风险,整体以谨慎偏空为主。 5 东海期货研究所 8、贵金属板块 黄金: (1)国总统特朗普表示,可能再次加征关税,加大了地缘政治压力。 (2)美联储 QE 的规模正不断缩减,从最初每天 750 亿美元一路减少 到本周的每天 100 亿美元。现在,美联储表示,将于下周将购买量削减到 每天 80 亿美元。 (3)全球最大的两家黄金精炼商——Valcambi 和 Argore-Heraeus 表 示,它们正在恢复全面运营,这缓解了人们对全球黄金供应链紧张的担忧。 白银: 据全球最大白银矿商 Fresnillo 生产报告,2020 年一季度白银产量环比 下降 4%, 同比增 1.4%, 主要由于 San Julian DOB 矿区矿石品位下降及 Saucito 矿区矿石加工量放缓。鉴于不断变化的疫情形势,Fresnillo 将持续与墨西 哥当地政府讨论如何最大限度保持一定有效运营,并继续保持对全年生产 指导、开发项目调试时间的不断审查与密切监控。 9、金融期货板块 (1)国务院金融委会议指出,在全球金融市场剧烈动荡的形势下,我 国股市、债市、汇市总体平稳运行,韧性较强;金融委各单位要完善宏观 预案,创造有效需求,优化供给结构,保持流动性合理充裕,提高政策质 量,狠抓政策落实。 (2)国务院金融委:有关部门已经制定中小银行深化改革和补充资本 的工作方案,要抓紧落实;在充实资本的同时,解决好中小银行在业务定 位、公司治理、信贷成本等方面的突出问题,推动治理结构与业务发展良 性循环。 (3)证监会、发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信 托基金(REITs)试点相关工作的通知》 ,明确基础设施 REITs 试点的基本 原则、试点项目要求和试点工作安排,标志着境内基础设施领域公募 REITs 试点正式起步。 (4)证监会就《非上市公众公司监管指引第 X 号——精选层挂牌公司持 续监管指引(试行)》公开征求意见。文件借鉴上市公司监管经验,针对 精选层公司构建证监会、派出机构和全国股转公司“三点一线”的工作机制, 提高监管效能。 (5)证监会下调红筹企业回 A 门槛,针对已境外上市红筹企业市值要求 做出调整,提供两条标准供选择:一是市值不低于 2000 亿元人民币;二 是市值 200 亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创 新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。 6 东海期货研究所 免责声明: 本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投 资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何 保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据 本报告操作而导致的损失。 联系方式: 公司地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 层 邮政编码:200125 公司网址:www.qh168.com.cn 7
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